RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Estudio y aplicación de modelos para el análisis de riesgos y gestión de carteras
A1 Fernández Colmenero, Adrián
K1 Activo
K1 Cartera
K1 Riesgo
K1 Activo
K1 Cartera
K1 Riesgo
K1 Rendimiento
K1 Diversificaci´on
K1 Arbitraje Estad´ıstico
K1 Asset
K1 Portfolio
K1 Risk
K1 Performance
K1 Diversification
K1 Statistical Arbitration
AB Los modelos de gesti´on de carteras y las estrategias de arbitraje estad´ıstico son dos opciones existentes para controlar y administrarlas inversiones de grandes,medianos y peque˜nos inversores. En estetrabajo se estudian dichas opciones considerando conceptos propiosde la Econom´ıa Financiera desde una perspectiva matem´atica conespecial ´enfasis y atenci´on a las t´ecnicas y planteamiento de la Estad´ıstica e Investigaci´on Operativa. Adem´as el presente trabajo incorpora el estudio de situaciones concretas en las que se aplica elModelo de Markowitz y el Arbitraje Estad´ıstico (estrateg´ıa TradingPairs).
YR 2019
FD 2019
LK http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/16289
UL http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/16289
LA es
DS Repositorio institucional de la Universidad de La Laguna
RD 06-may-2024