Estudio y aplicación de modelos para el análisis de riesgos y gestión de carteras
Fecha
2019Resumen
Los modelos de gesti´on de carteras y las estrategias de arbitraje estad´ıstico son dos opciones existentes para controlar y administrar
las inversiones de grandes,medianos y peque˜nos inversores. En este
trabajo se estudian dichas opciones considerando conceptos propios
de la Econom´ıa Financiera desde una perspectiva matem´atica con
especial ´enfasis y atenci´on a las t´ecnicas y planteamiento de la Estad´ıstica e Investigaci´on Operativa. Adem´as el presente trabajo incorpora el estudio de situaciones concretas en las que se aplica el
Modelo de Markowitz y el Arbitraje Estad´ıstico (estrateg´ıa Trading
Pairs). Portfolio management models and statistical arbitration strategies
are two options for controlling and managing investments by large,
medium and small investors. This work explores these options by
considering concepts of the Financial Economy from a mathematical
perspective with special emphasis and attention to the techniques and
approach of Statistics and Operational Research. In addition, it also
incorporates the study of specific situations in which the Markowitz
Model and the Statistical Arbitration (Trading Pairs Strategy) are
applied.