Estudio y aplicación de modelos para el análisis de riesgos y gestión de carteras

Abstract

Los modelos de gesti´on de carteras y las estrategias de arbitraje estad´ıstico son dos opciones existentes para controlar y administrar las inversiones de grandes,medianos y peque˜nos inversores. En este trabajo se estudian dichas opciones considerando conceptos propios de la Econom´ıa Financiera desde una perspectiva matem´atica con especial ´enfasis y atenci´on a las t´ecnicas y planteamiento de la Estad´ıstica e Investigaci´on Operativa. Adem´as el presente trabajo incorpora el estudio de situaciones concretas en las que se aplica el Modelo de Markowitz y el Arbitraje Estad´ıstico (estrateg´ıa Trading Pairs).

Portfolio management models and statistical arbitration strategies are two options for controlling and managing investments by large, medium and small investors. This work explores these options by considering concepts of the Financial Economy from a mathematical perspective with special emphasis and attention to the techniques and approach of Statistics and Operational Research. In addition, it also incorporates the study of specific situations in which the Markowitz Model and the Statistical Arbitration (Trading Pairs Strategy) are applied.