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Estimación de la estructura temporal de tipos de interés. Propuestas alternativas
dc.contributor.advisor | Pérez Calatayud, Francisco | |
dc.contributor.author | Morini-Marrero, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T09:14:54Z | |
dc.date.available | 2018-07-31T09:14:54Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.uri | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/9879 | |
dc.description.abstract | La mayoría de los modelos de estimación de la estructura temporal de tipos de interés, cuando se analizan empíricamente, generan curvas de tipos forward inestables en el largo plazo. Este trabajo estudia el motivo de este comportamiento, concluyendo que la mayor parte de los modelos formulados no utilizan funciones de aproximación adecuadas. Como alternativas se presentan diversas formas de abordar el problema que si tienen en cuenta las características que deben cumplir las funciones de descuento y de tipos forward. Además para corroborar los resultados obtenidos se aplican diariamente los modelos anteriores y nuestras propuestas en el mercado español de deuda pública anotada para el periodo 1991-1996. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de La Laguna, Servicio de Publicaciones | es_ES |
dc.rights | Licencia Creative Commons (Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.title | Estimación de la estructura temporal de tipos de interés. Propuestas alternativas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.subject.keyword | Tipos de interés | es |
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TD. Ciencias Sociales y Jurídicas
Tesis de Derecho, Economía, Relaciones laborales, Trabajo social, Educación, Ciencias de la Información, etc.