RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas y métodos numéricos
A1 Melián Moreno, Raúl
K1 Proceso de Wiener - Integral Estocástica de Itô - Ecuación diferencial Estocástica - Método de Euler-Maruyama - Método de Milstein
K1 Proceso de Wiener
K1 Integral Estoc´astica de Itˆo
K1 Ecuaci´on diferencial Estoc´astica
K1 M´etodo de Euler-Maruyama
K1 M´etodo de Milstein
K1 Wiener process
K1 Stochastic integral of Itˆo
K1 Stochastic differential equation
K1 Euler-Maruyama method
K1 Milstein method
AB En la presente memoria se pretende estudiar las ecuaciones diferencialesestoc´asticas. Inicialmente daremos una peque˜na introducci´on a la teor´ıade probabilidad que es necesaria para su desarrollo. Seguidamente, defininiremos el concepto de proceso de Wiener junto con sus propiedades. Elobjetivo ser´a construir un proceso de Wiener que nos servir´a para modelarcomponentes aleatorias en tales ecuaciones diferenciales. A continuaci´onpresentamos la definici´on y propiedades de la integral estoc´astica de Itˆopara posteriormente introducir la noci´on de soluci´on de una ecuaci´on diferencial estoc´astica, estableciendo la existencia y unicidad de dicha soluci´on. Finalmente, veremos algunos ejemplos y aplicaciones de m´etodosnum´ericos tales como los m´etodo de Euler-Maruyama y Milsten.
YR 2019
FD 2019
LK http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/15753
UL http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/15753
LA es
DS Repositorio institucional de la Universidad de La Laguna
RD 12-may-2024