RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 El efecto lunes y el efecto viernes en los chicharros de la bolsa española
A1 Baute Hernandez, Adrian
A1 Camacho Rodriguez, Ricardo
A1 Rodríguez Vilar, Miriam
K1 Efecto lunes
K1 Chicharro
K1 Bolsa Española
AB En este estudio se analiza, por primera vez, el efecto lunes y el efecto viernes en los chicharros dela bolsa española, efectos que han sido situados por diversos estudios a lo largo de la historia comopotenciales causantes de la estacionalidad que los mercados bursátiles acusan. Así, se pretendedescubrir si existen diferencias entre los rendimientos de estos días y del resto de días de lasemana. Se selecciona una muestra de 7 chicharros y un periodo de 3 años comprendido entre el2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. Para ello, se emplea el método estadístico deKruskal-Wallis, el cual identifica las diferencias habidas entre dos grupos. A partir de este análisis,no se ha podido determinar la existencia de efecto lunes o efecto viernes en las empresasanalizadas.
YR 2020
FD 2020
LK http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/20086
UL http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/20086
LA es
DS Repositorio institucional de la Universidad de La Laguna
RD 07-may-2024