RT info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
T1 Cuestiones notables en optimización robusta sobre redes estocásticas
A1 Ramos Domínguez, Carmen Elvira
A2 Universidad de La Laguna - Departamento de EstadísticaInvestigación Operativa y Computación
K1 Probabilidades
K1 Redes (Matemáticas)
K1 Procesos estocásticos
AB Análisis de los problemas de Optimización Multiperíodo sobre Redes No Determinísticas a gran escala. Se modelizan los problemas vía Análisis de Escenarios. El modelo propone una política de Optimización Robusta, a la vez que recoge la idea de no anticipatividad de las decisiones. En la modelización se usa una norma especial resultado de aplicar dos normas de forma secuencial. Todo conduce a un modelo de grandes dimensiones, llamado Modelo de Recurso Total. Los siguientes dos capítulos tratan dos tipos de representación matemática del modelo, la Formulación Compacta, que usa variables enganche entre etapas consecutivas y la Formulación Extendidda que aunque es de mayores dimensiones, pues utiliza restricciones enganche entre las etapas, su matriz de restricciones es menos densa. También se presentan los métodos de resolución empleados con ambas formulaciones. Un procedimiento que obtiene una solución básica inicial, junto el método de Sprint. Una particularización de la Descomposición de Benders, y Métodos de Punto Interior, para la primera. Mientras que con la segunda, se usan los Métodos de Punto Interior, y las técicas de Descomposición de Benders, de Dantzig-Wolfe, y Lagrangiana Aumentada. Los resultados Computacionales indican que esta última técnica es más eficiente que las otras. Además se tratan el modelo bietápico, la genralización del modelo, donde el enlace es entre varias etapas no necesariamente consecutivas y el la resolución de tres aplicaciones reales
YR 1999
FD 1999
LK http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/21211
UL http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/21211
LA es
DS Repositorio institucional de la Universidad de La Laguna
RD 12-sep-2024