RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Detección de periodos alcistas y bajistas en mercados financieros
A1 Perez Garcia, Josue
A1 Poleo Dorta, Samuel
K1 caminos aleatorios
K1 puntos de inflexión
K1 cadenas de Markov
K1 alcistas y bajistas
AB En este trabajo de fin de grado realizamos una aproximación a los diferentestérminos y métodos más utilizados en la detección de periodos alcistas y bajistas en losmercados financieros.Desde un punto de vista práctico, tendremos como objetivo principal analizar laevolución de las rentabilidades del índice americano S&P durante un periodo temporalconcreto (1944-2015), utilizando el método del algoritmo de fechas y el método de lasCadenas de Markov mediante un lenguaje de programación específico, para así obtenersus diferentes periodos alcistas y bajistas. Posteriormente corroboraremos la exactitudcon la que ambos métodos identifican los periodos bajistas, con las crisis globales demayor relevancia.El estudio realizado y que plasmamos en este trabajo, creemos que aporta unaperspectiva práctica del análisis de activos financieros para la detección de sus fases segúnlas rentabilidades obtenidas, y que pueden ser determinantes a la hora de diseñarestrategias de inversión o desinversión en base al mejor conocimiento de las fases alcistay bajista del mercado financiero en base a sus datos históricos
YR 2021
FD 2021
LK http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/24335
UL http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/24335
LA es
DS Repositorio institucional de la Universidad de La Laguna
RD 05-may-2024