RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Credit Default Swaps (CDS): evolución como derivados crediticios e impacto en el análisis preventivo de riesgo financiero.
A1 González González, Adrián
A2 Grado en Administración y Dirección de Empresas
K1 CDS
K1 crisis financiera
K1 gestión de riesgo
K1 análisis preventivo
AB El objetivo principal de este estudio es analizar y destacar la importancia de los Credit DefaultSwaps como instrumentos previsores en la identificación temprana de crisis financieras y eventosde default, teniendo en cuenta el contexto económico existente y los riesgos derivados del empleode este tipo de derivado crediticio.En esta investigación, se hará un repaso de la literatura existente en relación con los CDS, asícomo de distintos datos cuantitativos, para comprender su papel en la gestión del riesgo de lascarteras, además de sus características de mercado y su impacto en contextos de incertidumbrefinanciera, tales como la crisis financiera de 2008 o la caída de compañías como Credit Suisse.De esta manera, se finalizará con una conclusión general, en la que, tras las evidencias mostradasen el trabajo, apunto personalmente a los CDS como instrumento esencial para un análisispreventivo eficaz.
YR 2023
FD 2023
LK http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/33440
UL http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/33440
LA es
DS Repositorio institucional de la Universidad de La Laguna
RD 25-abr-2025