Propuesta metodológica en el contexto de modelos de función de transferencia con expectativas

Abstract

Propuesta metodológica basada en la aproximación racional de Padé, para la modelización de series temporales doblemente infinitas. Se revisan los principales métodos para el análisis de series temporales con especial referencia a los relacionados con la aproximación de Padé. Se dan resultados claves para el modelo de función de transferencia clásico. Se hacen propuestas metodológicas, basadas en la teoría de Padé-Laurent y Padé a series de Laurent, que permiten generalizar el modelo clásico mediante la inclusión de expectativas sobre las variables involucradas en el modelo. Se validan los resultados teóricos a través de diversos ejercicios de simulación. En las conclusiones se presenta una aplicación a mercados agrarios durante la etapa de transición en Polonia