El efecto lunes y el efecto viernes en los chicharros de la bolsa española
Fecha
2020Resumen
En este estudio se analiza, por primera vez, el efecto lunes y el efecto viernes en los chicharros de
la bolsa española, efectos que han sido situados por diversos estudios a lo largo de la historia como
potenciales causantes de la estacionalidad que los mercados bursátiles acusan. Así, se pretende
descubrir si existen diferencias entre los rendimientos de estos días y del resto de días de la
semana. Se selecciona una muestra de 7 chicharros y un periodo de 3 años comprendido entre el
2 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. Para ello, se emplea el método estadístico de
Kruskal-Wallis, el cual identifica las diferencias habidas entre dos grupos. A partir de este análisis,
no se ha podido determinar la existencia de efecto lunes o efecto viernes en las empresas
analizadas. In first place, this research analyzes the Monday Effect and the Friday Effect on the small caps of
the Spanish stock market. These effects have been placed by various studies along history, as
potential causes of the stock seasonality. So, we tried to discover if there are any differences
between the returns obtained on these days and those obtained the rest of the days of the week.
We choose a group of seven small caps stocks during a period of three years, from 2nd January
2017 to 31st December 2019. In order to achieve the results, we used the Kruskal-Wallis method,
which identifies the differences between the two groups. Finally, the results obtained do not allow
us to ensure the existence of Monday Effect or Friday Effect in the analyzed companie
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