Modelos estructurales y estacionalidad en series temporales económicas de alta frecuencia

Abstract

Diseña procedimientos útiles para modelar los comportamientos estacionales en series temporales económicas observadas con alta frecuencia, adaptados a las particularidades de este tipo de series, y en particular, mostrar la utilidad de las funciones splines para recoger estas especificidades en el seno metodológico de los modelos estructurales. Expone la metodología que será aplicada. Describe la racionalidad subyacente en los modelos estructurales, indica la forma en la que podrían ser empleados y señala aquellos aspectos en que su metodología difiere de enfoques alternativos. Se expone la representación más general en el espacio de los estados y se explica como se puede usar el filtro de Kalman para estimar el valor de las donominadas variables de estado. Por último, se indica el modo de obtener una estimación de los componentes de una serie temporal en cada uno de los instantes del tiempo a través del filtro de Kalman. En segundo lugar, se exponen con detalle las características de las funciones splines en el ámbito del análisis de series temporales, analiza los distintos procedimientos a través de los cuales estas funciones pueden, dentro de los modelos estructurales, utilizarse como herramienta adecuada para recoger fluctuaciones periódicas de naturaleza determinínstica y estocástica. Según esta metodología, se valora el funcionamiento de estas técnicas cuando se aplican a series temporales económicas que contienen fluctuaciones periódicas de alta frecuencia, concretamente, se han introducido modificaciones metodológicas cuyo valor añadido es que aportan soluciones a los distintos problemas de heteregeneidad en la variación estacional que caracteriza a las serires analizadas.