RT info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
T1 Estimación de la estructura temporal de tipos de interés. Propuestas alternativas
A1 Morini-Marrero, Sandra
K1 Tipos de interés
AB La mayoría de los modelos de estimación de la estructura temporal de tipos de interés, cuando se analizan empíricamente, generan curvas de tipos forward inestables en el largo plazo. Este trabajo estudia el motivo de este comportamiento, concluyendo que la mayor parte de los modelos formulados no utilizan funciones de aproximación adecuadas. Como alternativas se presentan diversas formas de abordar el problema que si tienen en cuenta las características que deben cumplir las funciones de descuento y de tipos forward. Además para corroborar los resultados obtenidos se aplican diariamente los modelos anteriores y nuestras propuestas en el mercado español de deuda pública anotada para el periodo 1991-1996.
PB Universidad de La Laguna, Servicio de Publicaciones
YR 1998
FD 1998
LK http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/9879
UL http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/9879
LA es
DS Repositorio institucional de la Universidad de La Laguna
RD 23-may-2024