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dc.contributor.advisorHernández Abreu, Domingoes_ES
dc.contributor.authorMelián Moreno, Raúles_ES
dc.date.accessioned2019-07-26T11:00:34Z
dc.date.available2019-07-26T11:00:34Z
dc.date.issued2019es_ES
dc.identifier.urihttp://riull.ull.es/xmlui/handle/915/15753
dc.description.abstractEn la presente memoria se pretende estudiar las ecuaciones diferenciales estoc´asticas. Inicialmente daremos una peque˜na introducci´on a la teor´ıa de probabilidad que es necesaria para su desarrollo. Seguidamente, defininiremos el concepto de proceso de Wiener junto con sus propiedades. El objetivo ser´a construir un proceso de Wiener que nos servir´a para modelar componentes aleatorias en tales ecuaciones diferenciales. A continuaci´on presentamos la definici´on y propiedades de la integral estoc´astica de Itˆo para posteriormente introducir la noci´on de soluci´on de una ecuaci´on diferencial estoc´astica, estableciendo la existencia y unicidad de dicha soluci´on. Finalmente, veremos algunos ejemplos y aplicaciones de m´etodos num´ericos tales como los m´etodo de Euler-Maruyama y Milsten.es
dc.description.abstractIn the present manuscript, we study stochastic differential equations. Initially, we will give a short introduction to the probability theory that is necessary for the development of these equations. Next, we will introduce the concept of Wiener process together with its properties. The objective will be to build a Wiener process that will allow us to model random components for such differential equations. Next, we will present the definition and properties of the Itˆo stochastic integral which will lead us to the concept of solution of a stochastic diffential equation, stablishing the existence and uniqueness of such solution. Finally, we will see some examples and applications of numerical methods such as the Euler-Maruyama and the Milsten methods.en
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.rightsLicencia Creative Commons (Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 Internacional)es_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ESes_ES
dc.subjectProceso de Wiener - Integral Estocástica de Itô - Ecuación diferencial Estocástica - Método de Euler-Maruyama - Método de Milsteines_ES
dc.titleIntroducción a las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas y métodos numéricoses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.subject.keywordProceso de Wieneres
dc.subject.keywordIntegral Estoc´astica de Itˆoes
dc.subject.keywordEcuaci´on diferencial Estoc´asticaes
dc.subject.keywordM´etodo de Euler-Maruyamaes
dc.subject.keywordM´etodo de Milsteines
dc.subject.keywordWiener processen
dc.subject.keywordStochastic integral of Itˆoen
dc.subject.keywordStochastic differential equationen
dc.subject.keywordEuler-Maruyama methoden
dc.subject.keywordMilstein methoden


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